Macd - Testergebnisse

MACD - Testergebnisse 4. März 2013 05.00 0 Kommentare Ansichten: 1415 Der MACD ist einer der am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren in der Welt und in jedem Charting-Programm im Wert von Besitz enthalten. Leider ist jedoch zuverlässige Daten über die Leistung fast nicht existent. Sind die Standard-Einstellungen von 26, 12 und 9 die beste? Zu offenbaren, die Antwort, die wir getestet 2000 verschiedene Kombinationen durch 300 Jahre Daten über 16 verschiedenen globalen Märkten. Stehen Sie für die Ergebnisse unter ... Unsere Teststrategie Explained Da gibt es so viele verschiedene Einstellmöglichkeiten für einen MACD wir durch Testen einer breiten Palette mit der Hoffnung, dies würde zeigen, die Bereiche zu konzentrieren, enger gestartet. Um unsere Testbereich als ein Vielfaches des FC warf breit, aber strategisch günstig, in linearer Weise durch die Fast Moving Averages (FC) fortgeschritten wir und setzen Sie die Lang Gleitende Durchschnitte (SC): Fast Moving Averages (FC) = 10, 20, 30, 40, 50 Slow Moving Averages (SC) = 2 * FC, 3 FC *, 4 * FC, 5 FC *, 6 * FC So dass jede der fünf FC Einstellungen wurden gegen fünf SC-Einstellungen basierend auf einem Vielfachen der FC getestet. Beispiel A SC 50 würde gegen einen FC 100, 150, 200, 250, 300, da diese gleich 50, multipliziert mit 2, 3, 4, 5 und 6 geprüft werden. Jeder von ihnen wurden gegen 10 verschiedene Signal Line-Einstellungen getestet: Signalleitung (SL) = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Trading-Regeln: Ein Einstiegssignal zu gehen Lang für jeden MACD getestet wurde generiert, wenn die MACD-Linie wurde über Null und vor der Signalleitung. Die Position wurde geschlossen, wenn die MACD-Linie bewegt unter null oder unterhalb der Signalleitung (umgekehrt, wenn man kurz). Wenn, was Sie bisher gelesen haben, nicht viel Sinn machen, lesen Sie bitte mehr über den MACD, bevor Sie fortfahren. MACD-Test-Sets - Broad Oberhalb finden Sie können sehen, die annualisierte Rendite während der Zeit jedes MACD ausgesetzt war lange auf dem Markt. Klar, dass die Signalleitung Einstellung ist viel einflussreicher als die "Fast" und "Langsam" Gleitende Durchschnitte (MACD-Linie). Zu meiner Überraschung mit der Signalleitung so schnell wie nur 2 Tagen die besten Ergebnisse und noch mehr überrascht, ist, dass die hergestellten Trades sind nicht übermäßig kurz ist (8-27 Tage im Durchschnitt aus der Tabelle oben finden Tabellenkalkulation für die vollständigen statistiken). MACD Test Sets kurzfristiger Handel Nach der Verfeinerung der Tests mehrmals über die wir entdeckt einige interessante Erkenntnisse. Zunächst kam die effizientesten kehrt von einem MACD mit einer 'Fast' Gleitender Durchschnitt von 1, die eigentlich überhaupt nicht eine MACD (ein gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 1 ist gleich der Preis selbst). So werden die besten Ergebnisse stammen aus der Messung der Konvergenz und Divergenz zwischen einem MA und dem Preis, mit dem Zusatz von einer Signalleitung. Was ist wirklich aufregend, aber ist dies funktioniert auch außergewöhnlich gut an der kurzen Seite des Marktes: Für mich, bei der Beurteilung eines Handelssystems, ich bin mehr daran interessiert, die Rückkehr während der Belichtung als die Rendite der Gesamtwertung. Ein System kann muss man den Markt für 30%, 70% oder 99% der Zeit ausgesetzt, aber je mehr Zeit Sie in den Markt, desto mehr Zeit ist Ihr Geld in Gefahr ausgesetzt sind. Während mein Geld ist in Gefahr, wenn sie nicht arbeiten hart, wenn ich bin nicht immer eine hohe Rendite, dann würde ich lieber in bar zu sitzen! Die kurze Seite des Marktes ist oft nicht wert, den Handel, weil anständige Renditen während der Belichtung nur schwer von einem mechanischen System zu bekommen. Was wir sehen, mit dem MACD sind jedoch Erträge während der Belichtung, die selbst die besten, dass die FRAMA wenn lange produzieren könnte ... übersteigen. Sooooo, was ist der Haken? Werfen wir einen genaueren Blick: Die rosa Linie auf der obigen Tabelle ist die Leistung, wobei Signale sowohl Long - als auch Short aus einem MACD mit einer 'Fast' MA von 1 (Preis), einem Slow 'MA von 56 und eine Signalleitung von 2. Ich habe die mitgelieferte ergibt sich aus der besten FRAMA zum Vergleich. Die Eindringlichkeit dieser MACD kann nicht bezweifelt werden; die Tatsache berücksichtigen, dass es diese Renditen erzielt, während sie nur auf dem Markt 56% der Zeit ausgesetzt und liefert eine 42% Gewinnwahrscheinlichkeit für jeden Handel. Aber können Sie die Probleme sehen? Mit einer Durchschnittsrendite von nur 0,25% und einem durchschnittlichen Gewerbe Dauer von 4 Tagen wird ein MACD mit diesen Einstellungen in der Praxis begrenzt. Erstens, können Sie in der Nähe von reibungsHandels müssten, wie sie von einigen Investmentfonds-Index (zB Rydex, ProFunds. Oder Direxion) angeboten. Zweitens, würden Sie brauchen, um die Exposition zu mehreren unterschiedlichen Aktienindexfonds zu gewinnen. Ein Teil der Grund für den Erfolg dieser Strategie ist, dass es breitet sich das Risiko in 16 verschiedenen globalen Märkten, von denen einige besser als andere in unseren Tests durchgeführt. In der realen Welt reibungs Handel ist nicht zugänglich für eine solche Vielzahl von Indizes. Drittens zwischen 2003 und 2007, während der globale Durchschnitt erlebte einen sehr starken Hausse der MACD schlechter ganz erheblich. MACD-Test-Sets Praktische Trades: Lang Die obige Tabelle ist das Ergebnis einer Suche nach etwas mehr praktische MACD-Einstellungen. Wie Sie sehen können die besten Renditen zu lokalisieren, um die 21/81 Markierungsbereich: Oben haben wir werden an der Wertentwicklung eines MACD gehen Lange mit einer 'Fast' Moving Average von 21 suchen, eine "langsame" Moving Average von 81 und eine Signalleitung von 2 im Vergleich zu dem besten FRAMA (auch die schlechte Leistung von der Standard merken MACD von 12, 26, 9 - siehe vollständige Statistik). Jetzt bei einem Vergleich der 21, 81, 2 MACD auf die FRAMA muss berücksichtigt werden, dass der MACD nur auf dem Markt 35% der Zeit ausgesetzt, während die FRAMA ist 57% der Zeit ausgesetzt. Also ein nebeneinander, ist Total-Return-Vergleich nicht wirklich fair. Was ist gut zu sehen, jedoch ist die Konsistenz und Stabilität aus der MACD im Marktrückgänge. Was ich nicht mag ist jedoch die familiäre unter-Performance während der starken Bullenmarkt zwischen 2003 und 2007. MACD-Test-Sets Praktische Trades Kurz Die kurze Seite des Marktes verhält sich anders auf die Lang so ist es nicht überraschend zu sehen, dass ein reaktiver MACD zu besseren Ergebnissen führt, und die Spitzenrenditen wurden rund 16/97 gefunden. Oben haben wir werden an der Wertentwicklung eines MACD gehen Short mit einer 'Fast' Moving Average von 16 suchen, eine "langsame" Moving Average von 97 und eine Signalleitung von 2 im Vergleich zu dem besten FRAMA (ebenfalls enthalten ist die Standard MACD von 12 , 26, 9 - siehe vollständige Statistik). Die 16, 97, 2 MACD ist sehr außergewöhnlich, die Verwaltung, um die Erträge aus dem FRAMA mit 2/3 der Marktlage und eine höhere Wahrscheinlichkeit des Gewinns entsprechen. Diese Ergebnisse sind sehr spannend. Es hat den Anschein, als ob der MACD die wahre Stärke liegt in seiner Fähigkeit, short zu gehen. MACD Fazit Ich habe für eine lange Zeit ein großer Fan des MACD und hatte hohe Erwartungen für diese Testergebnisse. Aber die Realität ist hart auf der MACD und in vielerlei Hinsicht der Kaiser keine Kleider hat. In einem Versuch, die Länge dieses Artikels zu begrenzen nur veröffentlichten wir Ergebnisse aus den Handeln von der Signalleitung, wenn die MACD-Linie über Null war (bei Long) oder unter Null (wenn kurz). Bitte beachten Sie jedoch, dass der Versuch t0 Handels der MACD, wenn es sich auf der falschen Seite von Null wird auf einer unglücklichen Bankkonto, einer unglücklichen Frau und einem unglücklichen Leben zu führen. Als Instrument für die langfristige Handels der MACD nicht und können nicht mit ihren weniger entwickelt relativen der gleitende Durchschnitt Crossover konkurrieren. Als Instrument für kurzfristige Handels (4 Tage im Durchschnitt) der MACD ist sehr mächtig in der Theorie, aber mit einem so kleinen Durchschnittsrendite die praktischen Anwendungen sind begrenzt. Als Instrument für die mittelfristige Handels der MACD sollte nicht die erste Wahl, an der langen Seite des Marktes, sondern auf der kurzen Seite der MACD ist einfach hervorragend! Unter Verwendung einer 'Fast' Moving Average von 16, einem Slow 'Moving Average von 97 und eine Signalleitung von 2 haben Sie einen leistungsfähigen Indikator für die Zähmung des Bären. Laden Sie eine kostenlose Tabelle mit Daten, Charts