Wie Zum Tageshandel Volatilität Etfs

Wie zum Tageshandel Volatilität ETFs Es gibt Zeiten, Day-Trading Volatilität Exchange Traded Funds (ETFs) ist sehr attraktiv, und Zeiten, in denen die Volatilität ETFs sollte in Ruhe gelassen werden. Ein ETF Volatilität bewegt sich in der Regel umgekehrt proportional zu den wichtigsten Marktindizes, wie der SP 500. Wenn der S & P 500 steigt die Volatilität ETFs in der Regel sinken. Wenn der S & P 500 fällt, wird die Volatilität ETFs steigen. Genau wie die Marktindizes, Trends auch in den Volatilitäts ETFs zu entwickeln. Ein starker Aufwärtstrend in der SP-500 bedeutet ein Abwärtstrend der Volatilität ETFs, und umgekehrt. Day-Trader können die großen Bewegungen, die Volatilität ETFs treten bei großen Marktwendepunkte als auch, wenn die großen Indizes sind in einer starken Rückgang zu nutzen,. Gemeinhin als Volatilität ETFs genannt, gibt es auch die Volatilität ETNs. Ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, die zugrunde liegenden Vermögenswerte in diesem Fonds hält. Ein ETN ist ein Exchange Traded Note, und keine Mittel halten. ETNs haben nicht die Tracking-Fehler, die ETFs können anfällig, weil ETNs nur einen Index zu verfolgen. ETFs auf der anderen Seite investieren in Vermögenswerte, die einen Index zu verfolgen. Dieser zusätzliche Schritt kann die Leistung Diskrepanzen zwischen der ETF und dem Index soll es repräsentieren. ETFs und ETNs sind sowohl für die Day-Trading Volatilität akzeptabel, solange die ETF oder ETN gehandelt habe viel Liquidität. Die Wahl eines Volatility ETF / ETN Es gibt eine Reihe von Volatilität ETFs zur Auswahl, einschließlich inverse Volatilität ETFs. Eine inverse Volatilität ETF wird in die gleiche Richtung wie die großen Indizes (das Gegenteil / inverse Richtung des traditionellen Volatilität ETF) zu bewegen. Als Day-Trading. einfach und hohem Volumen ist in der Regel die beste Wahl. Die iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) die größten und liquidesten in der Volatilität ETF / ETN Universums. Die ETN sieht durchschnittlichen Volumen von 20 Millionen Aktien pro Tag, aber Spikes auf mehr als 70 Millionen, wenn die großen Indizes - in diesem Fall die SP 500 - sehen einen deutlichen Rückgang und Händler stapeln in VXX drängen sie höher (zur Erinnerung, es bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung der SP 500). Beste Zeit zum Tageshandel Volatility ETF / ETNs VXX sieht meist explosive Bewegungen, wenn die SP 500 sinkt. Die Bewegungen in VXX typischerweise die Bewegung in der SP-500-Beispiel ersichtlich weit überschreiten. Eine 5% ige Rückgang im SP-500 kann in einer 15% Gewinn in VXX führen. Daher stellt der Handel VXX mehr Gewinnpotenzial als nur kurze Verkauf der SP 500 SPDR ETF (SPY). Seit VXX hat eine Tendenz zur "Überschießen" auf Rückgänge im SP-500, SP 500, wenn die Demonstrationen wieder VXX verkauft typischerweise off auf dramatische Weise. Day-Trader haben zwei Möglichkeiten, um Gewinn zu erzielen; kaufen VXX, wenn die SP 500 ist rückläufig, und dann verkaufen VXX nach einer Preisspitze, wenn die SP 500 beginnt wieder zu höheren sammeln und VXX fällt. Abhängig von der Größe des Trends in der SP-500, kann günstig Handelsbedingungen in VXX für mehrere Tage bis mehrere Monate dauern. Abbildung 1 und 2 zeigt einen kurzfristigen Rückgang (und Auflösung) in den S & P 500 und der entsprechenden Kundgebung in VXX. Abbildung 1. SP 500 SPDR Decline and Rally Quelle: Stockcharts Abbildung 2. SP 500 VIX (VXX) Entsprechende Rally und Niedergang Quelle: Stockcharts Figur 2 zeigt, wie VXX hat eine Tendenz zum Überschwingen; Es sammelten sich 38%, basierend auf einem Rückgang der SP 500. 5,7% fiel es dann 25%, wenn der SP 500 zurückgewonnen, den Verlust. Das sind die Zeiten Day-Trader sein wollen, der Handel mit VXX. Wenn der SP 500 ist in einer sehr ruhigen Aufwärtstrend mit wenig Abwärtsbewegung wird VXX langsam abnehmen und ist nicht ideal für Day-Trading. Die großen Chancen kommen während und im Anschluss an eine mehrProzentPunkt Rückgang oder mehr im SP-500. Day Trading Volatilität ETFs Volatilität ETFs wie VXX, werden oft "führen" die SP 500. Wenn dies geschieht, es lässt Sie wissen, welche Seite des Handels, die Sie auf sein wollen. VXX kann verwendet werden, um Bewegungen in der SP-500, die im Tageshandel Aktien helfen kann, auch wenn es nicht erhebliche Volatilität des S & P 500 ahnen werden. Abbildung 3 zeigt VXX (rote Linie) ständig bewegende aggressiv niedrigere als die SP 500 SPDR (gelbe Linie) schleift geringfügig höher. VXX Pausen unter seinem Tagestief lange bevor die SP 500 SPDR Pausen über seinem Tageshoch. Die Schwäche in VXX geholfen zu bestätigen, dass es in der SP 500 zugrunde liegenden Stärke und dass es wahrscheinlich erneut zu testen oder übertreffen ihre Tageshoch nach dem 11.00 Pullback war. Abbildung 3. SP 500 VIX (rote Linie) deutet Moves in SP 500 SPDR (gelbe Linie) - 2-Minute-Diagramm Prozentskala Quelle: FreeStockCharts Die größten Intraday-Chancen in VXX auftreten, wenn es einen deutlichen Rückgang (und / oder nachfolgende Rallye) im SP-500, wie in Abbildung 2 und 3. Unabhängig davon, ob diese bedeutende Züge vorhanden sind, den folgenden Eintrag gezeigt und stoppen kann verwendet werden extrahieren profitieren von der Volatilität ETN. Anhand von Figur 3 ist VXX viel schwächer als die SP 500 ist stark. In der Nähe von 11 Uhr die SP 500 SPDR fast zurückzieht, um seine geringe des Tages. aber VXX bleibt deutlich unter dem Tageshoch. Es zeigt eine Menge relative Schwäche, die folgert es Stärke in der SP 500 SPDR trotz der Pullback in seinen Preis. Dies signalisiert, dass es Möglichkeiten auf der kurzen Seite in VXX. Nun, da die Schwäche festgestellt, suchen Sie nach einem kurzen Eintrag. Warten Sie VXX höher zu bewegen und dann auf einem ein oder zwei Minuten-Chart zu unterbrechen. Wenn die Preisnachlässe unterhalb der Pause / Konsolidierung wieder in den Trendrichtung, geben Sie eine kurze Handel unmittelbar. Legen Sie eine Stop Loss Order direkt über dem Hoch des Pullback. Abbildung 4. Einträge und Stop-Loss Wenn VXX ist schwach Quelle: FreeStockCharts Das gleiche Verfahren gilt, wenn VXX ist stark und SP 500 ist schwach. VXX höher zu bewegen; warten Sie einen Pullback und einer Pause / Konsolidierung. Wenn der Preis bricht über dem oberen Ende der Konsolidierung auf dem Boden der Pullback (was wir gehen davon aus, ist die unten) geben Sie eine Long-Position. Legen Sie einen Stopp knapp unter dem Tief des Pullback. Manuelles Ausfahrt Trades wenn Sie bemerken, der allgemeine Trend auf dem Markt Verschiebung gegen Sie. Wenn Sie kurz sind, zeigt eine höhere Schwung niedriger oder höher Schaukel Hoch eine potenzielle Trendverschiebung. Wenn Sie lang sind, zeigt eine niedrigere Schwung niedrigen oder unteren Schwenkhoch eine potenzielle Trendverschiebung. Alternativ zum Ziel gesetzt, die ein Vielfaches von Risiken ist. Wenn Sie Ihr Risiko auf einen Handel ist $ 0,15 pro Aktie, zielen darauf ab, Gewinn auf zwei Mal Risiko oder 0,30 $ zu nehmen. Zum Beispiel, gehen Sie kurz auf $ 31,37 und legen Sie einen Stopp bei 31,52 $ (dies ist der Handel kurz nach 11.00 Uhr in Abbildung 4). Ihr Anschlag ist $ 0,15 über Ihre Eingabe deshalb Ihren Preis ist $ 0,30 unter Ihrem Eintrag (2: 1 Belohnung für Risiko-Verhältnis). Diese Mehrfach ist einstellbar auf Basis von Volatilität. In sehr starken Trends können Sie in der Lage, einen Gewinn, die drei oder vier Mal so groß wie das Risiko ist zu machen. Wenn die Volatilität ETN bewegt sich nicht genug, um leicht Gewinne, die doppelt so Ihr Risiko gibt so viel zu produzieren, zu vermeiden, den Handel, bis die Volatilität zunimmt. The Bottom Line Volatilität ETFs und ETNs haben in der Regel größeren Preisschwankungen als die SP 500, wodurch sie ideal für Day-Trading. Die größten Chancen in Prozent Kursbewegungen während kommen und kurz nach dem SP 500 verfügt über deutliche Rückgänge. A Volatilität ETN, wie der S & P 500 VIX (VXX) kann auch ahnen, was die SP 500 tun wird. Wenn VXX ist relativ schwach zeigt es die SP 500 ist wahrscheinlich, stark zu sein. Entweder zu kurz oder lang VXX die SP 500 SPDR. Wenn VXX ist relativ stark zeigt der SP-500 wird wahrscheinlich schwach. Entweder gehen lang VXX oder Kurz die SP 500 SPDR. Als der Tag der Handel eine Volatilität ETF oder ETN, nur den Handel in der Trendrichtung; warten Sie einen Pullback und einer Pause, und dann in der Trendrichtung geben, wenn die Preisnachlässe aus dem kleinen Konsolidierung. Keine Methode funktioniert die ganze Zeit, weshalb Stop-Loss-Aufträge werden verwendet, um das Risiko zu begrenzen und Gewinne sollte größer sein als Verluste. Auf diese Weise, auch wenn nur die Hälfte der Trades Gewinner (Gewinnziel erreicht ist), ist die Strategie immer noch profitabel.