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Während dieser Liste ist technisch nicht "gegenseitig aus und kollektiv erschöpfend" deckt es einen großen Teil intraday, um Frequenz Quant-Strategien zu senken und bietet einen guten Überblick über die Art und Weise Equity konzentriert Quants über die Vorhersage Marktpreise zu denken. Ich ging zurück in meine Top 25-Liste und kategorisiert jede algo in eine dieser fünf Eimer und dann schuf dieses Tortendiagramm auf der Basis der aggregierten Anzahl von Ansichten für jede Strategie-Typ. Es gibt eine Reihe von interessanten Schlussfolgerungen aus dieser ersten Überblick über Community-Aktivität erstellen. Vielleicht ist die naheliegendste und vorhersehbar davon ist, dass Preis basierte Strategien befinden sich in der Leitung mit großem Abstand - auf Grund erwarte ich, um den einfachen Zugang zu Minute-Level-Equity-Preise und der Zugänglichkeit der Logik für die Dynamik und Rückkehr zum Mittelwert . In der Tat gab es keine wertorientierten Strategien, die ihren Weg in die Top 25 gemacht - was meiner Ansicht nach eine wichtige Chance Raum gerade jetzt. Subtiler und, aus meiner zugegebenermaßen voreingenommen Sicht ist mehr zwingend die Vielfalt und die Qualität der Inhalte und die Zusammenarbeit in der öffentlichen Sphäre. Nachdem aus einer großen Unternehmensumgebung arbeiten mit einer kleinen Gruppe von institutionellen Kunden trat der Quantopian Team, zu sehen, dass die Top 25 algos wurden über 13.000 mal geklont, ein Durchschnitt von über 500 Klone pro Strategie ist ... na ja, es ist verdammt cool. Unten finden Sie die Dia-Deck aus meiner Präsentation finden: Dieser Eintrag wurde am Montag, den 10. Februar 2014 um 6:05 Uhr veröffentlicht und wurde unter Quantopian eingereicht. Sie können alle Antworten zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Kommentare und Pings sind derzeit geschlossen. Analyse von Shiller Cape Heute habe ich bei Robert Shiller, Cape Datensatz gesucht. Für diejenigen, die nicht von dieser Serie gehört haben, erstellt der prominente Yale-Ökonom dieses umfangreichen Datensatzes (Spanning dem Jahr 1871) für sein Buch, Irrationale Überschwänglichkeit. Der Datenbestand umfasst: SP 500 Indexwerte, Erträge, Dividenden, die langfristigen Zinsen und mehr. Allerdings ist der interessanteste Beitrag seinen konjunkturbereinigten Preis-Gewinn (CAPE) Daten. Die Theorie dahinter ist, dass da die Konjunkturzyklen im Durchschnitt letzten 7-8 Jahre oder mehr, entschied Shiller einem Ergebnis über einen Zeitraum von 10 Jahren, um zyklisch stellen Sie die P / E-Verhältnis zu glätten. Als überwiegend wertorientierte Anleger, ist mein Hauptinteresse, um die Auswirkungen der CAPE auf die jährlich aufgezinst Renditen für den folgenden 10 Jahren zu suchen. Intuitiv erwarten wir eine negative Beziehung zwischen dem Kap und zukünftige Erträge Zeuge, wie von Shiller gemeldet. Natürlich ist dies der Fall. Jedoch in dem Bemühen, die Auswirkungen der "Wert" (untere CAPE) auf die Renditen zu klären, ich habe Sie die 142 Jahre Datensatz in kürzere Teilzeiträume zerlegt und aufgetragen ihre Beziehung, so dass für eine interessante Schilderung, wie dieser Wert Beziehung hat sich verändert im Laufe der Zeit. Nachfolgend finden Sie die Links, um die resultierende Datenmenge und IPython Notebook. Wie Sie aus den Stellplätzen sehen können, sind die Ergebnisse sehr interessant. Es scheint, dass der erwartete negative Beziehung ist nicht existent zwischen 1881 und 1911, während im Laufe der Zeit in eine eindeutig negative und etwas lineare Beziehung verwandelt. Ich glaube, dass die 1881-1911 Ergebnisse sind die am wenigsten enthüllt, da die Daten in dieser Zeit erlebt die meiste Menge von Transformationen und damit weniger genau (über SP 500 nahm von SP 90 im Jahr 1957) und die Tatsache, dass die Neigung zu Märkten